方差怎么计算?

方差的计算公式高中如下：S^2=1/n[（x1-x）^2+（x2-x）^2+……+（xn-x）^2]。其中：x为这组数据中的数据，n为大于0的整数。方差方差是和中心偏离的程度，用来衡量一批数据的波动大小（即这批数据偏离平均数的大小）并把它叫做这组数据的方差，记作S^2。

方差的计算公式为：方差=（各个数据与平均数之差的平方的和）÷（数据个数-1）。方差的概念方差是用来衡量一组数据的离散程度，它反映了数据集中的每个数据点与数据集的平均值之间的偏离程度。方差越大，数据点越分散；方差越小，数据点越集中。

方差=平方的均值减去均值的平方。例：有5这组样本，其平均数为（1+2+3+4+5）/5=3，而方差是各个数据分别与其和的平均数之差的平方的和的平均数，则为：[（1-3）^2+（2-3）^2+（3-3）^2+（4-3）^2+（5-3）^2]/5=2，方差为2。

投资的方差问题

用方差公式VAR（P）=w1^2var1+w2^2var2+2w1w2cov（1，2）w1=0.8，w2=0.2，var1=0.04，var2=0.01，cov（1，2）=0.01带入var（p）=0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。故选A。

分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。预期收益率=0.50.1+0.50.3=0.2。两只股票收益的协方差=-0.80.30.2=-0.048。收益的方差=（0.50.2）^2+（0.50.3）^2+2（-0.8）0.50.50.30.2=0.0085。收益的标准差=0.092。

一，投资的方差=资产1的方差资产1的权重的平方+2资产1的标准差资产1的权重资产2的标准差资产2的权重二者相关系数+资产2的方差资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。

为了更好地理解投资的方差问题，我们可以从以下几个角度来分析：投资的期望收益与风险：投资的期望收益是中各资产的期望收益的加权平均值，权重为每种资产在投资中的比例。投资的风险则通过方差来衡量，反映了中资产之间收益率的差异。

三个风险资产的全局最小方差怎么算

最小方差权重具体公式为：例如根据权重、标准差计算：A证券的权重×标准差设为A；B证券的权重×标准差设为B；C证券的权重×标准差设为C。确定相关系数：A、B证券相关系数设为X；A、C证券相关系数设为Y；B、C证券相关系数设为Z。

为了验证最小方差的效果，我们构建两个资产：X代表无风险收益率为0时的，Y则是无风险收益率为4%时的。通过计算X和Y的预期收益率、方差、标准差以及它们之间的协方差，我们可以观察到它们在风险收益平衡中的位置。